Sa PSV-om osvaja [[Nizozemski superkup]] 1996. i 1997., [[Nizozemski kup]] 1995-1996. i [[Eredivisie]] 1996-1997. Bila je to odlična generacija u kojoj su igrala velika imena poput [[Ronaldo|Ronalda]] i reprezentativci poput [[Jaap Stam|Stama]], [[Boudewijn Zenden|Zendena]], [[Arthur Numan|Numana]] i [[Wim Jonk|Jonka]].
Nakon [[Svjetsko prvenstvo u nogometu - Francuska 1998.|svjetskomSvjetskog prvenstva 1998.]] prelazi u [[FC Barcelona|Barcelonu]]. Bio je samo dio nizozemske kolonije koja je tada igrala u Barceloni. Igrali su tih godina u Barceloni igrači poput [[Rivaldo|Rivalda]], [[Patrick Kluivert|Patricka Kluiverta]], [[Luis Figo|Luisa Figa]], Boudewijna Zendena, [[Josep Guardiola|Josepa Guardiole]], [[Michael Reiziger|Michaela Reizigera]], [[Frank de Boer|Franka]] i [[Ronald de Boer|Ronalda de Boera]] i ostalih. Sa Barcelonom je osvojio samo [[La Liga|La Ligu]] u sezoni 1998-1999. Cocu trenutno drži rekord po broju nastupa nekog stranog igrača za Barcelonu, ukupno 292 nastupa.
Nakon [[Europsko prvenstvo u nogometu - Portugal 2004.|europskogEuropskog prvenstva u Portugalu 2004.]] napušta Barcelonu i vraća se u PSV. Ta prva sezona 2004-2005. ostat će zapamćena po domaćim i europskim uspjesima PSV-a. Osvaja Nizozemski kup i Eredivisie, i plasira se u polufinale [[UEFA Liga prvaka|Lige prvaka]] u kojem gubi od [[AC Milan|AC Milana]]. U prvoj utakmici AC Milan pobjeđuje 2-0, a posebno će u sjećanju ostati druga utakmica u kojoj je PSV pobijedio 3-1 i ispao iz Lige prvaka zbog Milanovog gola u gostima. U toj utakmici je Cocu postigao dva gola, prvi za 2-0 i drugi za 3-1. Sljedeće dvije sezone PSV osvaja Eredivisie i ne ostvaruje značajne europske uspjehe.
Krajem sezone 2006-2007. Cocu napušta PSV i 15. kolovoza 2007. potpisuje jednogodišnji ugovor sa [[Al-Jazira Club|Al-Jazira Clubom]] iz [[Ujedinjeni Arapski Emirati|Ujedinjenih Arapskih Emirata]].
