[[Datoteka:MFC 1905 06.jpg|thumb|Ekipa Reala iz sezona [[1905]] i [[1906]]. Na slici: Berraondo, Alcalde, Joaquín Yarza, Paragés, Prast, Alonso, Revuelto, Armando Giralt, Manolo Yarza, Normand i «Patache» Giralt.]]
[[Datoteka:Julián Palacios.jpg|thumb|left|250px|Julián Palacios, prvi predsjednik kluba]]
Nogomet je u Madrid došao [[1895]]., zahvaljujući studentima i profesorima s ''Institución Libre de Enseñanza''. Oni su osnovali, zajedno s nekoliko diplomiranih studenata s [[Cambridge]]a i [[Oxford]]a, klub ''Football Sky''.<ref>{{cite web|title = Osnivanje kluba | url = hhttphttp://bleacherreport.com/articles/736893-real-madrid-ranking-reals-top-moments-in-their-glorious-history/page/2 | publisher = BleachSport.com | accessdate =24. prosinca 2012.}}</ref> Igrači su igrali svaku nedjelju ujutro u [[Moncloa|Moncloi]]. Pet godina kasnije klub se podijelio na ''New-Foot-Ball de Madrid'' i ''Espanol de Madrid''. [[1902]]. opet su se raspali, a [[6. ožujka]] [[1902]]. osnovan je ''Madrid FC''. Iste te 1902. uprava madridskog kluba predložila je osnivanje nogometnog natjecanja u čast kralja [[Alfonso XIII.|Alfonsa XIII.]] Natjecanje, koje i danas postoji, naziva se [[Kup kralja|Copa del Rey]], tj. [[Kup kralja]]. Dvije godine kasnije tj. [[1904]]. godine klub se ujedino s drugim madridskim klubovima, ''Moderno Amicale'' i ''Moncloa''. Prvi predsjednik bio je [[Julián Palacios]], a kad su se klubovi spojili predsjednikom je postao, zanimljivo, [[Katalonija|Katalonac]] [[Juan Padrós]].<ref>{{cite web|title = Osnivanje kluba i uprava | url = http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/1202730681095/noticia/Noticia/Real_Madrid_turns_106_(I).htm | publisher = RMCF.official | accessdate =18. kolovoza 2012.}}</ref> Prvi tajnik kluba bio je Manuel Mandia, a prvi rizničar bio je José de Gorostizaga. Na osvajanje naslova čekalo se samo tri godine jer je Real [[1905.]] osvojio naslov Kupa kralja te je to jedino natjecanje tada u državi osvojio još tri godine za redom. Prvi naslov osvojili su na svom stadionu [[Stadion Chamartín|Chamartínu]]. Sedam godina kasnije Real se seli sa manjih terena na [[Campo de O'Donnell]].<ref>{{cite web
|title = Od Estrade do O'Donnella | url = http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Santiago_Bernabeu/1193041512791/Historia/History.htm | publisher = RMCF.official| accessdate =18. kolovoza 2012.}}</ref>
